Sicuramente chi possiede Windows XP si sarà accorto delll'assenza della Java Virtual Machine e anche dell'impossibilità di scaricarla nel momento in cui lo stesso sistema operativo si accorge della sua assenza. Questo accade perché la Microsoft ha perso la causa nei confronti della Sun promotrice e autrice di Java e anziché procedere come stabilito dalla sentenza, ha deciso di rimuovere direttamente il supporto da XP, con una sorta di boicottaggio.

Potete comunque scaricare la JVM da questo sito.

Nel caso in cui dobbiate programmare in Java scaricatevi la versione:
SDK - Software Development Kit - ambiente di sviluppo che contiene anche la JRE

Altrimenti se ne fate un comunissimo uso di visualizzazione sarà sufficiente la versione:
JRE - Java runtime environment - ambiente di runtime
Qui la scelta.

In questo documento inoltre sono ben spiegate le differenze